Regression modelEconometrics / time series

Model Fourierových dynamických panelových dát

Model Fourierových dynamických panelových dát rozširuje štandardné dynamické panelové špecifikácie začlenením nízko-frekvenčných trigonometrických (Fourierových) členov na flexibilné zachytenie hladkých, postupných štrukturálnych zlomov alebo časovo premenlivých vzorcov v dátach, bez potreby znalosti presného počtu alebo načasovania zlomov.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Dynamic Panel Data Model (Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026