Bai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomov
Bai-Perronov test, ktorý predstavili Jushan Bai a Pierre Perron vo svojom prelomovom článku v časopise Econometrica z roku 1998, je postup založený na metóde najmenších štvorcov na detekciu, odhad a testovanie počtu štrukturálnych zlomov v lineárnom regresnom modeli odhadnutom na časových radoch. Na rozdiel od testov jedného zlomu, súčasne identifikuje viacero bodov zmien vo vzorke, čím poskytuje ekonómom a empirickým výskumníkom rigorózny, dátami riadený spôsob lokalizácie parametrovej nestability v čase.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bai-perron-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test Chowovho typu na regresný zlomEkonometria↔ porovnať
- Test Quandta a Andrewsa na neznáme štrukturálne zlomyEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →