Nelineárny test KPSS
Nelineárny test KPSS rozširuje klasický test stacionarity Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin modelovaním neznámych hladkých štrukturálnych zlomov v deterministickom trende pomocou Fourierovej aproximácie. Pod nulovou hypotézou je rad stacionárny okolo flexibilného nelineárneho trendu, čo chráni pred falošnými zisteniami o jednotkovom koreni spôsobenými posunmi režimu alebo postupnými prechodmi.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-kpss-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ porovnať
- Zivotov-Andrewsov test jednotkového koreňa s jedným štrukturálnym zlomomEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →