Robustný EGARCH model
Robustný EGARCH rozširuje exponenciálny GARCH model Nelsona (1991) nahradením štandardnej kvázi-maximálnej vierohodnostnej metódy odhadu postupmi odolnými voči extrémnym hodnotám — typicky metódami s obmedzeným vplyvom alebo M-odhadmi — takže malá časť extrémnych pozorovaní alebo dátových chýb nemôže skresliť odhadnutú dynamiku volatility alebo pákový efekt.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Robustný GARCH modelEkonometria↔ compare
- Robust TGARCHEkonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →