Bayesovská vektorová autoregresia (BVAR)
Bayesovská VAR pridáva Minnesotské alebo iné apriórne rozdelenia k vektorovému autoregresnému modelu na kontrolu predimenzovania. Model, ktorý zaviedol Litterman (1986) a rozšírili Bańbura, Giannone a Reichlin (2010), prekonáva klasickú VAR na krátkych časových radoch a pri vysokodimenzionálnych makroekonomických prognózach.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)Ekonometria↔ compare
- Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →