Regression model

Model vektorovej autoregresie (VAR)

Vektorová autoregresia je multivariátny časovo-radový model, ktorý symetricky spracováva niekoľko vzájomne závislých radov, pričom každá premenná závisí od svojich vlastných minulých hodnôt a minulých hodnôt všetkých ostatných. Je to štandardný nástroj na zachytenie vzájomnej kauzality a spoločnej dynamiky, vyvinutý v tradícii moderných viacnásobných časových radov, ako ich spracoval Lütkepohl (2005).

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model vektorovej autoregresie (VAR)

ARDL test hraníc (Pesara…Model ARIMA (Autoregress…Regresia metódou najmenš…Vektorový model korekcie…Bayesovská vektorová aut…BEKK-GARCH: Modelovanie…Model všeobecnej rovnová…Test kointegrácie (Johan…Model dynamického stocha…Dynamický faktorový model

+20 more

Zdroje

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ compare
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
Vektorový model korekcie chyby (VECM)Ekonometria↔ compare

Compare side by side →

Odkazujú sem

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Bayesovská vektorová autoregresia (BVAR)BEKK-GARCH: Modelovanie multivariátnej podmienenej volatility Model všeobecnej rovnováhy (CGE)Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Model dynamického stochastického všeobecného rovnovážneho stavu (DSGE)Dynamický faktorový model Faktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)Dekompozícia rozptylu chyby predpovede (FEVD)Fourierov štrukturálny vektorový autoregresný (Fourier SVAR) model Fourier Toda-Yamamoto Granger kauzalita test Grangerov kauzalitný test Funkcia impulznej odozvy (IRF)Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýb MIDAS regresia: Predikcia naprieč zmiešanými frekvenciami dát Nelineárny model ARIMA Model nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (NARDL)Nelineárna kauzalitná skúška Toda-Yamamoto Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Robustná Grangerova kauzalita Robustný model vektorovej autoregresie (Robust VAR)Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Štrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)Kauzalita Toda-Yamamoto s časovo sa meniacimi parametrami Toda-Yamamotov test kauzality Vektorová autoregresia s časovo sa meniacimi parametrami (TVP-VAR)Vektorový model korekcie chyby (VECM)

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →