Robustný model ARIMA
Robustný ARIMA rozširuje klasický rámec ARIMA o detekciu a korekciu vplyvu odľahlých hodnôt a štrukturálnych zlomov počas odhadu. Spoločnou identifikáciou anomálnych pozorovaní a opätovným odhadom parametrov modelu produkuje odhady koeficientov a prognózy, ktoré sú menej skreslené izolovanými otrasmi alebo chybami v dátach než štandardný ARIMA.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →