Test kointegračnej závislosti Engle-Granger s testom štrukturálnej zmeny
Test kointegračnej závislosti Engle-Granger so štrukturálnou zmenou, najčastejšie implementovaný pomocou postupu Gregoryho a Hansena (1996), rozširuje klasický dvojkrokový test Engle-Granger o možnosť jednej neznámej štrukturálnej zmeny v dlhodobej kointegračnej závislosti. Testuje, či dve alebo viac integrovaných radov zdieľa spoločný stochastický trend, aj keď sa táto závislosť mohla v priebehu vzorky zmeniť.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ porovnať
- Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbFinancie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →