ScholarGate
Asistent
Regression model

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA je univariátny model na predikciu časových radov, ktorý kombinuje autoregresívne, integrované (diferencovanie) a kĺzavé priemery na predpovedanie jednej spojitej rady z jej vlastnej minulosti. Je to ústredný prvok metodiky Box-Jenkins stanovenej v diele Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. vyd., 2015).

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Exponenciálne vyhladzova…Zovšeobecnený autoregres…Regresia metódou najmenš…SARIMA (Seasonal ARIMA)Model vektorovej autoreg…Test augmentovanej Dicke…Autoformer: dekompozičný…Bayesian Structural Time…Breusch-Godfreyho LM tes…Test kointegrácie (Johan…

+39 more

Zdroje

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazujú sem

Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuAutoformer: dekompozičný Transformer pre dlhodobé časové radyBayesian Structural Time SeriesBreusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieTest kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Podmienené riziko (Expected Shortfall)Konformná predikcia pre časové radyMetóda Crostona pre prerušovaný dopytDCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)DeepARDLinear: Dekompozičný lineárny model pre predikciu časových radovExponential GARCH (EGARCH)ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanieExponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Teória extrémnych hodnôt (EVT)Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (predikcia volatility)GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Model sivého predikčného vyhladávania GM(1,1)Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanieInformerJohansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbKalmanov filterTest KPSS stacionarityModel Lee-CarterLjungov-Boxov Q test autokorelácieModely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Optimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)MIDAS regresia: Predikcia naprieč zmiešanými frekvenciami dátN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneRealizovaná volatilita a model HARSARIMAXModel priestorového stavu (Kalmanov filter)STL Decomposition: Sezónno-trendová dekompozícia pomocou loessŠtruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)TBATSTemporal Fusion TransformerMetóda ThetaKrížová validácia časových radov (posuvné/rozširujúce sa okno)Hodnota v riziku (VaR)Model vektorovej autoregresie (VAR)Vektorový model korekcie chyby (VECM)Sezónne vyrovnávanie pomocou X-13ARIMA-SEATS

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/arima · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026