Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej korene
Phillips-Perronov test, navrhnutý Peterom Phillipsom a Pierrom Perronom v roku 1988, testuje jednotkovú koreň v časovom rade, podobne ako rozšírený Dickey-Fullerov test, ale koriguje autokoreláciu a heteroskedasticitu v chybách neparametricky, namiesto pridávania oneskorených rozdielov. Spúšťa jednoduchú Dickey-Fullerovu regresiu a potom upravuje testovaciu štatistiku pomocou odhadu dlhodobej variancie, takže praktik nemusí voliť dĺžku oneskorenia pre samotnú regresiu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/phillips-perron-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →