Zivotov-Andrewsov test jednotkového koreňa s jedným štrukturálnym zlomom
Zivotov-Andrewsov (ZA) test, ktorý predstavili Eric Zivot a Donald Andrews v roku 1992, je sekvenčný test jednotkového koreňa, ktorý umožňuje jeden štrukturálny zlom v neznámom čase. Rozširuje rámec rozšíreného Dickeyho-Fullerovho testu tým, že endogénne vyberá bod zlomu, ktorý poskytuje najsilnejší dôkaz proti nulovej hypotéze jednotkového koreňa, čo ho robí obzvlášť užitočným pre makroekonomické a finančné časové rady, ktoré mohli byť narušené udalosťami, ako sú zmeny politiky, finančné krízy alebo šoky v ponuke.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/zivot-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Testovanie radu jednotky Lee-Strazicich LM s dvoma štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Test Lumsdaine-Papell na jednotkový koreň s dvoma štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →