ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Toda-Yamamoto Granger kauzalita test

Fourier Toda-Yamamoto (FTY) kauzalitný test rozširuje klasický postup Toda-Yamamota o začlenenie Fourierových trigonometrických členov do rozšíreného VAR na zachytenie hladkých, postupných štrukturálnych zlomov v deterministickej zložke. Zachováva kľúčovú výhodu prístupu Toda-Yamamota — kauzalitu podľa Grangera možno testovať bez predchádzajúceho testovania integrácie alebo kointegrácie — pričom dramaticky zlepšuje veľkosť a silu testu, keď dôjde k zlomom.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Stiahnuť snímky
Learn & explore
VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link
  2. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba
ScholarGateFourier Toda-Yamamoto Causality (Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test). Získané 2026-06-17 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026