Fourier Toda-Yamamoto Granger kauzalita test
Fourier Toda-Yamamoto (FTY) kauzalitný test rozširuje klasický postup Toda-Yamamota o začlenenie Fourierových trigonometrických členov do rozšíreného VAR na zachytenie hladkých, postupných štrukturálnych zlomov v deterministickej zložke. Zachováva kľúčovú výhodu prístupu Toda-Yamamota — kauzalitu podľa Grangera možno testovať bez predchádzajúceho testovania integrácie alebo kointegrácie — pričom dramaticky zlepšuje veľkosť a silu testu, keď dôjde k zlomom.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Toda-Yamamotov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →