ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Robustný model ARMA

Robustný model ARMA rozširuje klasický rámec Autoregressive Moving Average nahradením citlivej straty najmenších štvorcov metódami odhadu odolnými voči odľahlým hodnotám – typicky M-odhadmi alebo prístupmi založenými na mediáne. To chráni odhady koeficientov a prognózy pred skreslením aditívnymi odľahlými hodnotami, posunmi úrovne alebo inovatívnymi odľahlými hodnotami, ktoré sú bežné v ekonomických a finančných časových radoch.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-arma-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026