ARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesom
ARFIMA je časový model, ktorý zachytáva dlhodobú pamäť pomocou parametra frakčnej diferenciácie d, zovšeobecňujúceho celočíselnú diferenciáciu ARIMA. Zaviedli ho Granger a Joyeux (1980) a formalizoval Hosking (1981) na opis radov, ktorých autokorelácie klesajú pomaly, nie náhle.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistická regresiaŠtatistika vo výskume↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Regresia RidgeStrojové učenie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →