ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanie
ETS je komplexný rámec exponenciálneho vyhladzovania, ktorý automaticky vyberá aditívne alebo multiplikatívne kombinácie zložiek chyby (E), trendu (T) a sezónnosti (S) časového radu. Formalizovaný ako inovačný stavový model podľa Hyndmana, Koehlera, Orda a Snydera v roku 2008, zjednocuje a zovšeobecňuje rodinu prognostických metód Holt-Winters.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanieEkonometria↔ compare
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
- Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →