ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Zivot-Andrews Unit Root Test

Fourier Zivot-Andrews test rozširuje klasický unit root test Zivot-Andrews (1992) nahradením ostrých, jednorazových skokových premien (dummies) nízkofrekvenčnou Fourierovou aproximáciou, čo umožňuje testu zohľadniť plynulé, postupné a viacnásobné neznáme skoky v úrovni alebo trende časovej rady.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Stiahnuť snímky
Learn & explore
VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Získané 2026-06-17 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026