Kauzalitný test Panel Toda-Yamamoto
Kauzalitný test Panel Toda-Yamamoto (PTY) rozširuje modifikovaný prístup Toda-Yamamota pomocou Waldovho testu na panelové dáta, čo umožňuje výskumníkom testovať Grangerovu nekauzalitu naprieč viacerými prierezovými jednotkami bez nutnosti predchádzajúceho testovania kointegrácie alebo vynucovania spoločného smeru kauzality na všetky jednotky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Panelový Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Panel Johansenov test kointegrácieEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej korekcie chýb panelu (Panel VECM)Ekonometria↔ porovnať
- Test kauzality Toda-YamamotoEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →