Robust TGARCH — Prahušné TGARCH s robustným odhadom
Robust TGARCH rozširuje model Threshold GARCH nahradením konvenčného cieľa maximálnej vierohodnosti odhadom, ktorý je odolný voči inováciám s ťažkými chvostmi a odľahlým pozorovaniam. Zachytáva asymetrické reakcie volatility — kde negatívne šoky zosilňujú rozptyl viac ako pozitívne šoky — pričom zostáva spoľahlivý, keď sa distribúcia výnosov výrazne odchýli od normality.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-tgarch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Robustný model ARCHEkonometria↔ porovnať
- Robustný GARCH modelEkonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →