Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)
GARCH je ekonometrický model pre časovo premenlivú volatilitu finančných časových radov, ktorý v roku 1986 predstavil Tim Bollerslev ako zovšeobecnenie Engleovho modelu ARCH. Podmieňuje vlastnú varianciu ako funkciu minulých štvorcových šokov a minulých variancií, čím zachytáva zhlukovanie volatility pozorované vo výnosoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Financie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →