Phillipsov-Ouliarisov test kointegrácie založený na rezíduách
Phillipsov-Ouliarisov test, ktorý predstavili Phillips a Ouliaris vo svojom článku v časopise Econometrica z roku 1990, je neparametrická procedúra založená na rezíduách na testovanie nulovej hypotézy o absencii kointegrácie medzi súborom integrovaných časových radov I(1). Koriguje rezíduá OLS z kointegračnej regresie na sériovú koreláciu a endogenitu pomocou kernelových estimátorov dlhodobej variancie, čím poskytuje dve štatistiky – Z_alpha (pomer variancií) a Z_t (normalizovaný koeficient) – ktorých asymptotické rozdelenia sú tabulované špecificky pre systémy s viacerými stochastickými regresormi.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/phillips-ouliaris-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →