Bayesian System GMM
Bayesian System GMM kombinuje Blundell-Bondov System Generalized Method of Moments estimator pre dynamické panelové dáta s bayesovskými apriórnymi distribúciami a posteriornou inferenciou pomocou MCMC. Rieši endogenitu, individuálne fixné efekty a problémy slabých nástrojov, pričom začleňuje apriórne znalosti a poskytuje úplnú kvantifikáciu neistoty posterioru – nielen bodové odhady a asymptotické štandardné chyby.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bayesian-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ compare
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ compare
- Dynamický panelový modelEkonometria↔ compare
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →