Model priestorového stavu (Kalmanov filter)
Model priestorového stavu je všeobecný rámec časových radov, ktorý opisuje rad prostredníctvom nepozorovaných (latentných) stavových premenných spojených meracou a prechodovou rovnicou, pričom stavy sú odhadované v reálnom čase Kalmanovým filtrom. Vyvinutý v tradícii priestorového stavu podľa Harveyho (1990) a Durbina & Koopmana (2012), zahŕňa modely ARIMA a exponenciálne vyhladzovanie ako špeciálne prípady.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Zdroje
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Bayesovská vektorová autoregresia (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →