Bayesovský TGARCH (prahový GARCH s Bayesovským odhadom)
Bayesovský TGARCH kombinuje model volatility Threshold GARCH (TGARCH) – ktorý zachytáva asymetrickú reakciu volatility na pozitívne verzus negatívne šoky – s úplnou Bayesovskou inferenciou prostredníctvom vzorkovania Markovovými reťazcami Monte Carlo. Výsledkom je principiálny rámec zohľadňujúci neistotu pre modelovanie pákových efektov a finančných výnosov s ťažkými chvostami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovský ARCH modelEkonometria↔ compare
- Bayesovský model EGARCHEkonometria↔ compare
- Bayesovský GARCH modelEkonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →