Test kauzality Toda-Yamamoto
Test Toda-Yamamoto (TY) je modifikovaný Waldov postup na testovanie Grangerovej kauzality vo vektorových autoregresiách (VAR) odhadnutých v úrovniach, dokonca aj vtedy, keď sú premenné neštacionárne alebo kointegrované. Cieľavedomým predimenzovaním VAR o dodatočné oneskorenia rovné maximálnemu rádu integrácie obnovuje štandardnú asymptotickú distribúciu Waldovej štatistiky podľa chí-kvadrát rozdelenia bez potreby predchádzajúceho testovania jednotkového koreňa alebo kointegrácie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+2 ďalších
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →