Estmátor Arellano-Bond GMM
Estmátor Arellano-Bond GMM je štandardným prístupom pre dynamické panelové dátové modely, v ktorých sa oneskorená závislá premenná vyskytuje ako regresor. Prvým diferencovaním na odstránenie fixných efektov a použitím hlbších oneskorení ako nástrojov poskytuje konzistentné odhady, aj keď je chyba sériovo korelovaná a regresory sú endogénne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+12 ďalších
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ porovnať
- Model s pevnými efektmiEkonometria↔ porovnať
- Metóda instrumentálnych premenných (IV) pre kauzálnu inferenciuEkonomika zdravotníctva↔ porovnať
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →