Model kĺzavých priemerov (MA)
Model kĺzavých priemerov rádu q — označovaný ako MA(q) — vyjadruje aktuálnu hodnotu časového radu ako lineárnu kombináciu aktuálnych a minulých náhodných šokov (inovácií). Na rozdiel od modelu AR, ktorý používa oneskorené hodnoty samotného radu, model MA používa oneskorené chybové členy, vďaka čomu je vhodný na zachytávanie krátkodobých porúch, ktoré sa rozplynú v priebehu q období.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ compare
- Autoregregresný model (AR)Ekonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →