Regression modelEconometrics / time series

Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)

Fourier NARDL rozširuje rámec testovania hraníc Nonlinear ARDL (NARDL) pridaním Fourierových trigonometrických členov do rovnice korekcie chýb, čo umožňuje modelu zachytiť hladké, postupné štrukturálne zlomy v dlhodobom vzťahu bez toho, aby výskumník musel poznať alebo špecifikovať dátum zlomu vopred.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-nardl · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026