Test hraníc nelineárneho ARDL (NARDL)
Test hraníc nelineárneho ARDL, vyvinutý Shinom, Yuom a Greenwood-Nimmo (2014), rozširuje lineárny rámec ARDL na detekciu asymptotických vzťahov v dlhodobom horizonte v časových radoch. Rozložením regresora na pozitívne a negatívne čiastkové sumy, NARDL súčasne testuje kointegráciu a odhaduje samostatné dlhodobé účinky pre zvýšenia a zníženia — bez toho, aby vyžadoval, aby všetky premenné boli integrovanej toho istého rádu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
Porovnať vedľa seba →Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →