Model TGARCH (Threshold GARCH)
Model TGARCH (Threshold GARCH) rozširuje štandardný rámec GARCH tým, že umožňuje pozitívnym a negatívnym otrasom výnosov mať asymetrické účinky na podmienenú varianciu. Negatívne otrasy — zlé správy — zvyčajne zosilňujú volatilitu viac ako pozitívne otrasy rovnakej veľkosti, čo je štylizovaný fakt známy ako efekt pákového efektu. TGARCH zachytáva túto asymetriu prostredníctvom prahového indikátora, ktorý sa zapne, keď bol otras z predchádzajúceho obdobia negatívny.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+9 ďalších
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/tgarch-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →