ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorová autoregresia (VAR)

Vektorová autoregresia je multivariačný časový model, v ktorom je každá premenná regresovaná na svoje vlastné oneskorenia a oneskorenia všetkých ostatných premenných v systéme. VAR, pôvodne navrhnutý Simsom (1980) ako dátovo orientovaná alternatíva k rozsiahlym štrukturálnym makroekonomickým modelom, sa stal štandardným pracovným nástrojom pre dynamickú analýzu v empirickej ekonómii a financiách.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorová autoregresia (VAR)
Model ARIMA (Autoregress…Model ARMA (Autoregresív…Grangerov test kauzalityŠtrukturálna vektorová a…Vektorový model korekcie…Model ARCH (autoregresná…Autoregregresný model (A…Bayesovský autoregresný…Bayesovský model ARIMABayesovský ARMA model

+36 more

Zdroje

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazujú sem

Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Autoregregresný model (AR)Bayesovský autoregresný (AR) modelBayesovský model ARIMABayesovský ARMA modelBayesovský DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesovská Grangerova kauzalitaModel Bayesovského štruktúrneho VAR (B-SVAR)Bayesovský test kauzality Toda-YamamotoBayesovský VAR model (BVAR)Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Fourier DCC-GARCH modelFourier Granger kauzalitný testModel Fúriérovho VARGrangerov test kauzalityModel prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Model Markovovho prepínania multifraktálovModel kĺzavých priemerov (MA)Nelineárny model GARCHNelineárny Grangerov test kauzalityModel nelineárnej štrukturálnej vektorovej autoregresie (NL-SVAR)Nelineárny VAR modelModel Panel ARIMAModel Panel ARMAModel Panel DCC-GARCHModel Panel GARCHPanelový štrukturálny vektorový autoregresný (Panel SVAR) modelKvantilovo-kvantilová (QQ) regresiaRobustný GARCH model s dynamickou podmienkou korelácie (Robust DCC-GARCH)Robustný model vektorovej autoregresie (Robust SVAR)Model SARIMAModel DCC-GARCH so štruktúrnymi zlomamiGranger kauzalita so štrukturálnymi zlomamiOLS so štruktúrnym zlomomTest kauzality podľa Toda-Yamamota so štrukturálnymi zlomamiModel štruktúrnych zlomov VARŠtrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Grangerova kauzalita s časovo premenlivými parametramiVAR model s časovo premenlivými parametrami (TVP-VAR)Test kauzality Toda-YamamotoVektorový model korekcie chýb (VECM)Test zlomov v štruktúre podľa Života-Andrews

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/vector-autoregression · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026