Regression model
Nelineárny autoregresný distribuovaný lag (NARDL) model
Model NARDL, ktorý predstavili Shin, Yu a Greenwood-Nimmo v roku 2014, rozširuje rámec ARDL na zachytenie asymetrických vzťahov v dlhodobom a krátkodobom horizonte, pričom testuje, či pozitívne a negatívne zmeny v regresore odlišne ovplyvňujú závislú premennú.
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Model hladkého prechodového autoregresie (STAR)Ekonometria↔ compare
- Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →