Test rozpadu štruktúry ADF na jednotkový koreň
Test rozpadu štruktúry ADF na jednotkový koreň rozširuje štandardný test Augmented Dickey-Fuller tak, aby umožňoval jeden alebo viac diskrétnych posunov v úrovni alebo trende časovej rady. Pretože ignorovanie rozpadu štruktúry nafukuje zjavnú perzistenciu rady, tento test zabraňuje falošnému prijatiu nulovej hypotézy o jednotkovom koreni, keď je rada v skutočnosti stacionárna okolo meniaceho sa priemeru alebo trendu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Granger kauzalita so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ compare
- Test KPSS pri štrukturálnej zmeneEkonometria↔ compare
- Phillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomomEkonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →