Model Fourier TGARCH
Model Fourier TGARCH rozširuje rámec Threshold GARCH začlenením Fourierových trigonometrických členov do rovnice podmienenej variability na zachytenie hladkých, postupných štrukturálnych zlomov v dynamike volatility. Spoločne modeluje asymetrické pákové efekty — kde negatívne šoky zosilňujú volatilitu viac ako pozitívne šoky rovnakej veľkosti — a časovo premenlivé posuny priemeru spôsobené nepozorovanou štrukturálnou zmenou.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-tgarch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Fourier EGARCH: Modelovanie volatility s hladkými štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Fourier GARCH modelEkonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →