Asymetrický ARCH s mocninou (APARCH): Flexibilné modelovanie volatility výnosov finančných aktív
APARCH, ktorý predstavili Ding, Granger a Engle (1993) pri skúmaní dlhodobých pamäťových vlastností výnosov akciového trhu, rozširuje rodinu GARCH tým, že umožňuje transformáciu podmienenej volatility mocninou a asymetrickú reakciu na pozitívne a negatívne šoky. Model zahŕňa najmenej sedem známych špecifikácií typu ARCH ako špeciálne prípady, čím sa stáva zjednocujúcim rámcom pre modelovanie volatility vo finančnej ekonometrii.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →