Model ARIMA so štrukturálnymi zlomami
Model ARIMA so štrukturálnymi zlomami rozširuje štandardný rámec ARIMA explicitným identifikovaním a zohľadnením jedného alebo viacerých náhlych posunov v úrovni, trende alebo dynamike časového radu. Namiesto vynucovania jednej sady parametrov ARIMA pre celý vzorok sa pre každý režim definovaný detegovanými dátumami zlomov prispôsobujú samostatné špecifikácie ARIMA.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Bai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomovEkonometria↔ compare
- Test Chowovho typu na regresný zlomEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →