Regression modelEconometrics / time series

Model náhodných efektov Fourier

Model Gaussovských náhodných efektov (Fourier Random Effects Model) rozširuje štandardný panelový odhadovač náhodných efektov začlenením trigonometrických (Fourierových) členov na aproximáciu hladkých, postupných štrukturálnych zmien v časových trendoch alebo prienikoch. Zachováva si výhody efektívnosti metódou najmenších štvorcov (GLS) odhadovača náhodných efektov, pričom umožňuje parametrom plynulo sa meniť v čase bez potreby znalosti presných dátumov zlomov.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-random-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Random Effects Model (Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-random-effects-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026