Model náhodných efektov Fourier
Model Gaussovských náhodných efektov (Fourier Random Effects Model) rozširuje štandardný panelový odhadovač náhodných efektov začlenením trigonometrických (Fourierových) členov na aproximáciu hladkých, postupných štrukturálnych zmien v časových trendoch alebo prienikoch. Zachováva si výhody efektívnosti metódou najmenších štvorcov (GLS) odhadovača náhodných efektov, pričom umožňuje parametrom plynulo sa meniť v čase bez potreby znalosti presných dátumov zlomov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Fourierových fixných efektovEkonometria↔ compare
- Fourierova panelová dátová analýzaEkonometria↔ compare
- Model náhodných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Model náhodných efektov so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ compare
- Model náhodných efektov s časovo premennými parametramiEkonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →