Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)
Model prepínania Markovových režimov umožňuje parametrom časovej rady pravdepodobnostne sa meniť naprieč skrytými režimami riadenými Markovovou reťazou. Predstavený Hamiltonom (1989) a ďalej rozvinutý Kimom a Nelsonom (1999), automaticky deteguje fázy hospodárskeho cyklu, ako sú expanzie a kontrakcie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/markov-switching
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →