Ne lineárny GMM v rozdieloch
Ne lineárny GMM v rozdieloch rozširuje odhadovač GMM v rozdieloch Arellano-Bonda na modely, kde je štrukturálna závislosť medzi výsledkom a jeho prediktormi inherentne nelineárna. Tým, že sa najprv vykoná diferencovanie na elimináciu individuálnych fixných efektov a potom sa aplikujú momentové podmienky GMM s oneskorenými úrovňami ako nástrojmi, konzistentne odhaduje parametre v dynamických panelových nastaveniach bez požiadavky na lineárnu funkčnú formu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Ekonometria↔ porovnať
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Metóda instrumentálnych premenných (IV) pre kauzálnu inferenciuEkonomika zdravotníctva↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
- Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →