Nelineárny model ARIMA
Nelineárny model ARIMA rozširuje klasický rámec ARIMA Box-Jenkins tým, že umožňuje podmienenej strednej hodnote časovej rady závisieť od minulých hodnôt a minulých chýb prostredníctvom nelineárnej funkcie. Zahŕňa rodiny ako prahové AR (TAR/SETAR), AR s hladkým prechodom (STAR/LSTAR/ESTAR) a modely s Markovovým prepínaním, pričom zachytáva asymetrické dynamiky, zmeny režimu a asymetrie obchodného cyklu, ktoré lineárne ARIMA nedokáže reprezentovať.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →