Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Systémová GMM je zovšeobecnený odhad metódy momentov pre dynamické panelové modely, ktoré obsahujú oneskorenú závislú premennú. Predstavená Blundellom a Bondom (1998), vychádzajúc z Arellana a Bovera, rozširuje diferencovanú rovnicu skoršej GMM v rozdieloch (Arellano-Bond) o rovnicu v úrovniach, aby poskytla konzistentné odhady, keď je N veľké a T malé.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Zdroje
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Ekonometria↔ compare
- Model náhodných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →