Test KPSS stacionarity
Test KPSS, ktorý predstavili Kwiatkowski, Phillips, Schmidt a Shin v roku 1992, testuje nulovú hypotézu, že rad je stacionárny, proti alternatíve, že obsahuje jednotkový koreň — opak testov ADF a Phillips-Perron. Preklopením dôkazného bremena je navrhnutý tak, aby sa používal spolu s testmi jednotkového koreňa, aby sa tieto dva mohli navzájom potvrdiť a odhaliť nejednoznačné, hraničné prípady.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →