Nelineárny model ARCH (NARCH)
Nelineárny model ARCH (NARCH), ktorý predstavili Higgins a Bera (1992), rozširuje pôvodný Engleho rámec ARCH tým, že umožňuje odhadnúť mocninovú transformáciu volatility z dát namiesto jej fixovania na hodnotu dva. Táto flexibilita zachytáva širšiu triedu dynamiky volatility pozorovanú vo finančných a makroekonomických časových radoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →