Test kauzality Grangerovho typu Dolado-Lütkepohl
Test DL, ktorý predstavili Dolado a Lütkepohl (1996), je modifikovaný Waldov postup na testovanie kauzality Grangerovho typu vo vektorových autoregresných (VAR) systémoch, ktorých premenné môžu byť integrované alebo kointegrované. Ajustovaním VAR systému s mierne vyšším radom, než je potrebné, a obmedzením Waldovej štatistiky na prvé bloky oneskorení (lagov) sa test vracia k štandardnej asymptotickej distribúcii chí-kvadrát bez potreby predchádzajúceho testovania kointegrácie alebo transformácie do formy korekcie chýb.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Toda-Yamamotov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →