Toda-Yamamotov test kauzality
Toda-Yamamotov (TY) test kauzality, predstavený Todom a Yamamotom (1995), poskytuje robustný postup na testovanie Grangerovej nekauzality vo vektorových autogresných (VAR) modeloch, keď premenné môžu byť integrované alebo kointegrované ľubovoľného rádu. Cieľavedomým pre-modelovaním VAR s dodatočnými oneskoreniami rovnými maximálnemu rádu integrácie, metóda obchádza potrebu predchádzajúceho testovania kointegrácie a zachováva štandardnú asymptotickú chí-kvadrát distribúciu Waldovej štatistiky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test kauzality Grangerovho typu Dolado-LütkepohlEkonometria↔ porovnať
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →