Systémový GMM s časovo premennými parametrami
Systémový GMM s časovo premennými parametrami (TVP System GMM) rozširuje odhadovač Blundell-Bondovho systémového zovšeobecneného momentového odhadu (System Generalized Method of Moments - GMM) tak, aby umožnil zmenu regresných koeficientov v čase. Kombináciou korekcie dynamickej endogenity založenej na nástrojoch s časovo premennou štruktúrou koeficientov táto metóda zachytáva perzistenciu oneskorenej závislej premennej aj štrukturálne posuny vo vplyve regresorov v jednotlivých obdobiach.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ porovnať
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ porovnať
- Dynamický panelový modelEkonometria↔ porovnať
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Parametrický GMM s časovo premennými parametrami Arellano-BondEkonometria↔ porovnať
- GMM s parametrami meniacimi sa v časeEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →