Panelový kointegračný test Engle-Granger
Panelový kointegračný test Engle-Granger rozširuje klasický dvojkrokový postup Engle-Grangera na panelové dáta, čo umožňuje výskumníkom súčasne detegovať dlhodobé rovnovážne vzťahy medzi integrovanými premennými naprieč viacerými prierezovými jednotkami. Pedroni (1999) vyvinul panelové štatistiky, ktoré agregujú informácie naprieč jednotkami, pričom umožňujú heterogénne krátkodobé dynamiky a individuálne špecifické prieseky a trendy.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Panelový test koreňových jednotiek ADFEkonometria↔ porovnať
- Test hraníc Panel ARDLEkonometria↔ porovnať
- Panel Johansenov test kointegrácieEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej korekcie chýb panelu (Panel VECM)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →