Test KPSS pri štrukturálnej zmene
Štrukturálny test KPSS rozširuje štandardný test stacionarity Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) tak, aby umožnil jednu alebo viacero známych či neznámych štrukturálnych zmien v úrovni alebo trende časovej rady. Pod nulovou hypotézou je rada stacionárna okolo zlomenej deterministickej zložky, čo výskumníkom umožňuje rozlíšiť skutočné správanie jednotkového koreňa od zdanlivej nestacionarity spôsobenej zmenami režimu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-kpss-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Test rozpadu štruktúry ADF na jednotkový koreňEkonometria↔ porovnať
- Phillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomomEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →