TBATS — Trigonometrické vyhladzovanie exponenciálnych časových radov pre komplexnú sezónnosť
TBATS je inovačný model stavového priestoru pre prognózovanie, predstavený De Liverom, Hyndmanom a Snyderom (2011), ktorý kombinuje Box-Coxovu transformáciu, ARMA chyby a trigonometrické (fourierovské) sezónne členy. Je navrhnutý na spracovanie spojitých časových radov s niekoľkými vnorenými sezónnymi cyklami naraz — napríklad hodinové údaje, ktoré sa opakujú denne, týždenne a ročne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/tbats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- SARIMA (Seasonal ARIMA)Ekonometria↔ compare
- STL Decomposition: Sezónno-trendová dekompozícia pomocou loessEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →