Analýza panelových dát so štrukturálnymi zlomami
Analýza panelových dát so štrukturálnymi zlomami deteguje a odhaduje časové body – dátumy zlomov – v ktorých sa základné regresné koeficienty trvalo menia naprieč panelom prierezových jednotiek pozorovaných počas viacerých období. Spoločným využitím prierezovej a časovo-radovej variability ponúka presnejšiu identifikáciu zmien režimu ako testy zlomov pre jednotlivé rady a poskytuje samostatné odhady koeficientov pre každý režim pred a po každom zlome.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Metóda rozdielu rozdielov (Diff-in-Diff)Ekonometria↔ compare
- Testy panelovej kointegrácie (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Regresia s prahovou hodnotouEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →