Regression modelQuantile-based

Krížový kvantilogram

Krížový kvantilogram rozširuje koncept krížovej autokorelácie na páry kvantilov dvoch časových radov, pričom meria závislosť na rôznych úrovniach kvantilov. Predstavený Lنتonom a Whangom (2012), zachytáva, ako šoky na špecifických úrovniach kvantilov v jednom rade súvisia s pohybmi v druhom, čo umožňuje analýzu asymetrickej závislosti. Tento prístup je obzvlášť cenný, keď sa korelácie rizika poklesu a rizika rastu materiálne líšia.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/cross-quantilogram · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026